Análisis econométricos en el PC

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Gretl es una aplicación libre especialmente destinada a realizar análisis econométricos, actualmente son varias universidades las que la están actualizando de manera continuada. Su última actualización data de diciembre del año pasado. Está escrito en el lenguaje de programación C.

Se trata de una aplicación que utilizarán fundamentalmente los economistas, lee sus propios ficheros de datos en formato XML, ficheros CSV (Comma separated values), los de las hojas de cálculo Excel y Gnumeric, ficheros .dta de Stata, ficheros de trabajo de Eviews, su propio formato binario de bases de datos (que permite frecuencias mixtas de los datos y larguras mixtas de las series) y bases de datos RATS4. Incluye una base de datos macroeconómicos de los EEUU. Algo bastante lógico porque su autor, Allin Cottrell, trabaja en la Wake Forest University.

El programita, es capaz de realizar funciones como el contraste de Dickey-Fuller aumentado, el contraste de estabilidad estructural de Chow, autorregresiones vectoriales o estimación de modelos ARMA, estructura de bucles de instrucciones para simulaciones de Monte Carlo, procedimientos de estimación iterativos. Sólo por citar algunas de las posibilidades de Gretl; y es que, podemos también instalar algunas opciones extra:

X-12-ARIMA (corrección de estacionalidad, modelos ARIMA) – x12a_install.exe
TRAMO/SEATS (corrección de estacionalidad, detección de outliers, interpolación de valores ausentes, modelos ARIMA) – ts_install.exe
Conjuntos de datos del libro de Wooldridge, Introductory Econometricswooldridge_data.exe
Conjuntos de datos del libro de Gujarati, Basic Econometricsgujarati_data.exe
Conjuntos de datos + guiones del libro de Stock and Watson, Introduction to Econometricsstock_watson.exe
Conjuntos de datos del libro de Davidson y MacKinnon, Econometric Theory and MethodsETM_data.exe

Un programa que hará las delicias de los estudiantes de Economía de todo el mundo. Podéis descargarlo desde aquí: Versión Windows y Versión Mac.

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